為進一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風(fēng)險管理水平，提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)效，銀保監(jiān)會立足于我國銀行業(yè)實際情況，結(jié)合國際監(jiān)管深入推進后危機時期監(jiān)管改革的最新成果《巴塞爾協(xié)議3》，對舊《資本辦法》進行修訂，于2023年2月18日中國銀保監(jiān)會會同中國人民銀行對外發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，自2024年1月1日起施行。

新標(biāo)準(zhǔn)法（FRTB）通過確定風(fēng)險因子和敏感度指標(biāo)計算資本要求，取代原基于頭寸和資本系數(shù)的簡單做法。

圖：FRTB標(biāo)準(zhǔn)法

征求意見稿提出對于資產(chǎn)規(guī)模或者交易賬簿規(guī)模較小的銀行，在滿足一定前提下，可經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)后使用簡化的FRTB標(biāo)準(zhǔn)法。簡化標(biāo)準(zhǔn)法計量基本沿襲舊的管理辦法的計量思路并進行簡單調(diào)整。

圖：FRTB簡化標(biāo)準(zhǔn)法

征求意見稿限制了內(nèi)部模型的使用，且完善內(nèi)部模型驗證程序，降低內(nèi)部模型的套利空間。具體而言，征求意見稿重構(gòu)了內(nèi)部模型法，采用預(yù)期尾部損失（ES）方法替代風(fēng)險價值（VaR）方法，捕捉市場波動的肥尾風(fēng)險。

圖：FRTB內(nèi)模法

監(jiān)管政策的變化要求銀行機構(gòu)必須在短時間內(nèi)完成FRTB業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，無論從業(yè)務(wù)的復(fù)雜性還是金融科技自主可控等角度來看，F(xiàn)RTB系統(tǒng)的建立絕非一蹴而就，無論是實施周期還是開發(fā)難度，都是銀行機構(gòu)現(xiàn)階段所面對的難點。

神州信息（000555）整合多年實施成果，依托公司先進的技術(shù)平臺，自主研發(fā)具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的金融市場風(fēng)險管理系統(tǒng)軟件，目前已在中信銀行、光大銀行、華融湘江銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行等多家銀行落地實施、投產(chǎn)。

Sm@rtMRS產(chǎn)品可為金融機構(gòu)提供自主可控的市場風(fēng)險資本計量的完整解決方案，建模功能的強拓展性滿足了用戶當(dāng)前和未來對整體市場的風(fēng)險分析和管理需要，將跨資產(chǎn)覆蓋和多樣的風(fēng)險估值技術(shù)結(jié)合，使用統(tǒng)一的風(fēng)險/回報分析框架，可貫穿每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行風(fēng)險分析和投資損益分析，支持前臺和中臺全面市場的風(fēng)險分析和交易決策，在滿足監(jiān)管合規(guī)的前提下，進一步提升銀行自身的風(fēng)險管理水平。

圖：Sm@rtMRS市場風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)

在功能層面，Sm@rtMRS可為金融機構(gòu)提供完整市場風(fēng)險解決方案

· 完備的數(shù)據(jù)管理功能

統(tǒng)一的市場風(fēng)險數(shù)據(jù)集市，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)模型，靈活的數(shù)據(jù)校驗規(guī)則配置，標(biāo)準(zhǔn)化的歷史數(shù)據(jù)處理功能，全面的數(shù)據(jù)補錄功能。

· 參數(shù)化的配置管理

監(jiān)管參數(shù)界面化，可以快速響應(yīng)監(jiān)管的變化。

· 高效的計量引擎

覆蓋國際一線的金融工具，同時滿足現(xiàn)行的監(jiān)管要求和即將實行的FRTB新規(guī)。

在技術(shù)層面，Sm@rtMRS全面滿足銀行科技需求，并提供專業(yè)的技術(shù)支撐

· 分布式微服務(wù)架構(gòu)

內(nèi)部各模塊服務(wù)可獨立部署，系統(tǒng)整體可靠性強，并可按業(yè)務(wù)發(fā)展需要快速擴展，對未來業(yè)務(wù)提供有力支撐。

· 流批一體的計量引擎

計量引擎構(gòu)建于新一代大數(shù)據(jù)實時計算框架Flink之上，在滿足海量復(fù)雜計算的要求外，前瞻性地提供了實時計量的接口。

· 客制化開發(fā)及快速交付

交付團隊使用基礎(chǔ)產(chǎn)品化版本結(jié)合技術(shù)平臺強大的集成能力及模板開發(fā)模式，在深入了解銀行主要關(guān)聯(lián)系統(tǒng)服務(wù)接口、集成關(guān)系和架構(gòu)規(guī)范的前提下，實現(xiàn)行內(nèi)系統(tǒng)集成及特色功能開發(fā)，保障快速投產(chǎn)。

· 完全自主可控的全面信創(chuàng)

從操作系統(tǒng)、硬件、軟件等不同的層次全面支持信創(chuàng)，完全滿足銀行自主可控的需求。