紅星資本局5月23日消息，5月22日，由李蓓掌舵的百億私募半夏投資，被傳旗下私募產(chǎn)品“半夏穩(wěn)健混合宏觀對沖”近期連續(xù)兩周出現(xiàn)較大凈值回撤，另有消息稱“李蓓或因重倉了純堿期貨或做多玻璃期貨導(dǎo)致產(chǎn)品凈值暴跌”。李蓓當(dāng)晚在公眾號“半夏投資”回應(yīng)此事稱，是正常的波動，已經(jīng)采取措施，比如大幅減倉控制風(fēng)險敞口。

有數(shù)據(jù)顯示，5月以來，“半夏穩(wěn)健宏觀對沖”三周收益率分別為0.84%、-4.66%、-8.54%。截至5月19日，該基金當(dāng)月已虧損12.07%。

李蓓在“半夏投資”發(fā)文表示，最近一個月，半夏旗下的資金出現(xiàn)一定回撤，低波動基金從最高點(diǎn)回撤個位數(shù)，高波動基金回撤10%出頭。

關(guān)于凈值回撤，李蓓表示，是因為“在股票和商品上都犯了一些錯誤，行情比較極端，都出現(xiàn)了不小的虧損。所以階段性回撤較多?！钡钶碚J(rèn)為，“這是個正常的波動，這種水平的波動每年都有?！?/p>↑截圖自半夏投資

對此，半夏投資已經(jīng)采取措施，比如，大幅減倉控制風(fēng)險敞口；剩余倉位已較低，留了若干兼具高賠率和基本面趨勢向好的頭寸；風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)不放松，以不發(fā)生過大的虧損為底線。

傳言稱半夏的產(chǎn)品會被精準(zhǔn)爆破，李蓓認(rèn)為“很多自媒體和媒體大肆渲染，編造很多不實(shí)謠言。”

李蓓稱，半夏有嚴(yán)格的集中度控制和回撤控制，單個股票持倉不超過5%，單個行業(yè)持倉不超過30%，單個商品名義本金不超過50%、保證金不超過5%。另外，半夏有基于最大回撤控制目標(biāo)的，基于風(fēng)險預(yù)算的，動態(tài)風(fēng)險值管理?！耙园胂牡姆稚⒍葋砜?，不會被精準(zhǔn)爆破?！?/p>↑截圖自半夏投資

私募排排網(wǎng)顯示，截至5月19日，“半夏穩(wěn)健混合宏觀對沖”累計凈值為6.6800，成立以來年化收益率為46.36%。

紅星新聞記者 俞瑤 盧月佳

編輯 余冬梅

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