紅星資本局5月23日消息，5月22日，由李蓓掌舵的百億私募半夏投資，被傳旗下私募產(chǎn)品“半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖”近期連續(xù)兩周出現(xiàn)較大凈值回撤，另有消息稱(chēng)“李蓓或因重倉(cāng)了純堿期貨或做多玻璃期貨導(dǎo)致產(chǎn)品凈值暴跌”。李蓓當(dāng)晚在公眾號(hào)“半夏投資”回應(yīng)此事稱(chēng)，是正常的波動(dòng)，已經(jīng)采取措施，比如大幅減倉(cāng)控制風(fēng)險(xiǎn)敞口。

有數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)，“半夏穩(wěn)健宏觀對(duì)沖”三周收益率分別為0.84%、-4.66%、-8.54%。截至5月19日，該基金當(dāng)月已虧損12.07%。

李蓓在“半夏投資”發(fā)文表示，最近一個(gè)月，半夏旗下的資金出現(xiàn)一定回撤，低波動(dòng)基金從最高點(diǎn)回撤個(gè)位數(shù)，高波動(dòng)基金回撤10%出頭。

關(guān)于凈值回撤，李蓓表示，是因?yàn)椤霸诠善焙蜕唐飞隙挤噶艘恍╁e(cuò)誤，行情比較極端，都出現(xiàn)了不小的虧損。所以階段性回撤較多?！钡钶碚J(rèn)為，“這是個(gè)正常的波動(dòng)，這種水平的波動(dòng)每年都有。”

↑截圖自半夏投資

對(duì)此，半夏投資已經(jīng)采取措施，比如，大幅減倉(cāng)控制風(fēng)險(xiǎn)敞口；剩余倉(cāng)位已較低，留了若干兼具高賠率和基本面趨勢(shì)向好的頭寸；風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)不放松，以不發(fā)生過(guò)大的虧損為底線。

傳言稱(chēng)半夏的產(chǎn)品會(huì)被精準(zhǔn)爆破，李蓓認(rèn)為“很多自媒體和媒體大肆渲染，編造很多不實(shí)謠言?！?/p>李蓓稱(chēng)，半夏有嚴(yán)格的集中度控制和回撤控制，單個(gè)股票持倉(cāng)不超過(guò)5%，單個(gè)行業(yè)持倉(cāng)不超過(guò)30%，單個(gè)商品名義本金不超過(guò)50%、保證金不超過(guò)5%。另外，半夏有基于最大回撤控制目標(biāo)的，基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的，動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值管理?！耙园胂牡姆稚⒍葋?lái)看，不會(huì)被精準(zhǔn)爆破?！?/p>↑截圖自半夏投資

私募排排網(wǎng)顯示，截至5月19日，“半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖”累計(jì)凈值為6.6800，成立以來(lái)年化收益率為46.36%。

紅星新聞?dòng)浾?俞瑤 盧月佳

編輯 余冬梅

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