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金融界9月5日消息 量化交易究竟有多賺錢？這或許能從工資中窺探一二。近日，“華爾街賺錢機(jī)器”的對沖基金公司——Point72在其官網(wǎng)發(fā)布2024年暑假的實(shí)習(xí)生招聘啟事。其中，量化開發(fā)實(shí)習(xí)生崗位年薪為24萬-30萬美元，換算成人民幣大約為174萬-218萬元。
值得注意的是，高薪之下，量化開發(fā)實(shí)習(xí)生崗位的要求非常高。需要需要解決對研究和交易具有實(shí)際影響的挑戰(zhàn)性問題、利用分布式存儲(chǔ)和云計(jì)算構(gòu)建高性能工具和基礎(chǔ)設(shè)施，以及將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全球市場和多樣化的資產(chǎn)類別。Point72也大有來頭，并非等閑之輩。公開資料顯示，Point72有著“華爾街最瘋狂的賺錢機(jī)器”的美譽(yù)，創(chuàng)始人是史蒂夫·科恩（Steve Cohen），以其敏銳的投資洞察力聞名華爾街，曾被《商業(yè)周刊》評選為最有影響力的交易員之一，其同時(shí)也是知名美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。在2022年全球Top10對沖基金經(jīng)理收入排行榜中，史蒂夫·科恩以19億美元年薪位列第3，而我們熟知的橋水基金的達(dá)利歐僅以9億美元位列第8位。就在7月份，量化圈另一家巨頭就曾因?yàn)楦哳~的實(shí)習(xí)工資而爆紅網(wǎng)絡(luò)。7月份，海外知名量化巨頭城堡證券在社交平臺(tái)發(fā)布了一則量化招聘啟示。該招聘啟示顯示，城堡證券擬招聘3至5名量化研究員實(shí)習(xí)生，工作地點(diǎn)在上?；蚣~約，實(shí)習(xí)期開始于2024年1月，持續(xù)2到3個(gè)月時(shí)間，并要求實(shí)習(xí)生必須在2024年或2025年的暑期畢業(yè)。
則招聘啟示開出了每月1萬美元或者每天4000元人民幣的“天價(jià)薪酬”，如果實(shí)習(xí)生擁有博士學(xué)位，這一薪資還將更高。如果按照每天4000元的工資，每月平均22個(gè)工作日來計(jì)算，這一量化實(shí)習(xí)生的月薪高達(dá)8.8萬元，而年薪則超過了百萬元。但是想要成為城堡證券的實(shí)習(xí)生也不是那么容易的事情。根據(jù)城堡證券的校招負(fù)責(zé)人透露，今年已經(jīng)收到了超過6.9萬份申請書，而最終只有來自全球60個(gè)學(xué)校的300名學(xué)生能進(jìn)入城堡證券實(shí)習(xí)，錄取比例不到0.5%。即便是實(shí)習(xí)生的“菜鳥”也拿到超百萬元的年薪，這也揭露了量化圈暴利的冰山一角。在國內(nèi)，私募量化機(jī)構(gòu)的員工薪酬也令人驚嘆。據(jù)報(bào)道量化圈交易員和投資經(jīng)理的底薪大致在40萬~200萬一線，100萬元上下是最常見的情況。底薪都不算什么，獎(jiǎng)金才是量化圈真正的“大肉”。量化交易大佬斥2.85億巨資買上海別墅此外，一則國內(nèi)量化交易大佬斥2.85億巨資買上海別墅的消息，也能從側(cè)面驗(yàn)證量化私募的賺錢能力。8月28日，淘寶阿里拍賣平臺(tái)信息顯示，上海浦東新區(qū)銀柳路385弄15號(hào)全幢住宅房（華洲君庭小區(qū)別墅），以2.85億元成交。該幢房產(chǎn)為花園式住宅，所有權(quán)來源買賣，竣工于2009年，建筑面積為1300.84平方米（其中地下建筑面積470.73平方米），約合成交單價(jià)21.95萬元/平方米。
確認(rèn)書顯示，用戶姓名裘慧明通過競買以最高應(yīng)價(jià)勝出。而裘慧明，就是量化私募大佬明汯投資的創(chuàng)始人、董事長。官網(wǎng)顯示，明汯投資于2014年在上海虹口對沖基金產(chǎn)業(yè)園成立，借助強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析和技術(shù)研發(fā)能力，構(gòu)建了覆蓋全周期、多策略、多品種的量化資產(chǎn)管理平臺(tái)，并成為國內(nèi)首家管理規(guī)模突破500億的量化私募管理人。量化交易在A股掀起波瀾日前量化交易在A股掀起波瀾，業(yè)內(nèi)不少人士直指量化私募“割韭菜”、“吞噬A股流動(dòng)性”，特別是在8月28日，在印花稅減半和證監(jiān)會(huì)“三箭齊發(fā)”重大利好之下，A股大幅沖高回落后，業(yè)內(nèi)對量化私募的質(zhì)疑達(dá)到高潮，紛紛指責(zé)其砸盤。經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉煜輝直言“我們這樣的生態(tài)系統(tǒng)，他們（量化）高頻武器基本一年，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)拿走1500億真金白銀”。神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇表示，量化要發(fā)展，但是發(fā)展的次序、節(jié)奏、規(guī)模、品種要循序漸進(jìn)，應(yīng)服從大局。
證監(jiān)會(huì)出手整頓量化交易對此，上周五晚間證監(jiān)會(huì)出手整頓量化交易市場。證監(jiān)會(huì)指出，近年來，A股市場程序化交易規(guī)模持續(xù)上升，逐步成為國內(nèi)證券市場投資者重要交易方式之一。從境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)看，程序化交易在提升交易效率、增強(qiáng)市場流動(dòng)性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環(huán)境下存在加大市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有必要因勢利導(dǎo)促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，程序化交易報(bào)告制度和監(jiān)管安排的發(fā)布，有助于摸清程序化交易底數(shù)，明確市場對程序化交易監(jiān)管的預(yù)期，提升市場透明度和交易監(jiān)管的精準(zhǔn)度，對于傳導(dǎo)合規(guī)交易理念，引導(dǎo)程序化交易規(guī)范發(fā)展具有重要意義，也將進(jìn)一步促進(jìn)證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展。隨后，滬深交易所緊急出手，滬深交易所均表示對程序化交易投資者的證券交易行為實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對下列事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控：(一)本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；(二)最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；(三)多只證券交易價(jià)格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；(四)本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。本文源自金融界
值得注意的是，高薪之下，量化開發(fā)實(shí)習(xí)生崗位的要求非常高。需要需要解決對研究和交易具有實(shí)際影響的挑戰(zhàn)性問題、利用分布式存儲(chǔ)和云計(jì)算構(gòu)建高性能工具和基礎(chǔ)設(shè)施，以及將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全球市場和多樣化的資產(chǎn)類別。Point72也大有來頭，并非等閑之輩。公開資料顯示，Point72有著“華爾街最瘋狂的賺錢機(jī)器”的美譽(yù)，創(chuàng)始人是史蒂夫·科恩（Steve Cohen），以其敏銳的投資洞察力聞名華爾街，曾被《商業(yè)周刊》評選為最有影響力的交易員之一，其同時(shí)也是知名美劇《億萬》中金融大鱷Bobby的原型。在2022年全球Top10對沖基金經(jīng)理收入排行榜中，史蒂夫·科恩以19億美元年薪位列第3，而我們熟知的橋水基金的達(dá)利歐僅以9億美元位列第8位。就在7月份，量化圈另一家巨頭就曾因?yàn)楦哳~的實(shí)習(xí)工資而爆紅網(wǎng)絡(luò)。7月份，海外知名量化巨頭城堡證券在社交平臺(tái)發(fā)布了一則量化招聘啟示。該招聘啟示顯示，城堡證券擬招聘3至5名量化研究員實(shí)習(xí)生，工作地點(diǎn)在上?；蚣~約，實(shí)習(xí)期開始于2024年1月，持續(xù)2到3個(gè)月時(shí)間，并要求實(shí)習(xí)生必須在2024年或2025年的暑期畢業(yè)。則招聘啟示開出了每月1萬美元或者每天4000元人民幣的“天價(jià)薪酬”，如果實(shí)習(xí)生擁有博士學(xué)位，這一薪資還將更高。如果按照每天4000元的工資，每月平均22個(gè)工作日來計(jì)算，這一量化實(shí)習(xí)生的月薪高達(dá)8.8萬元，而年薪則超過了百萬元。但是想要成為城堡證券的實(shí)習(xí)生也不是那么容易的事情。根據(jù)城堡證券的校招負(fù)責(zé)人透露，今年已經(jīng)收到了超過6.9萬份申請書，而最終只有來自全球60個(gè)學(xué)校的300名學(xué)生能進(jìn)入城堡證券實(shí)習(xí)，錄取比例不到0.5%。即便是實(shí)習(xí)生的“菜鳥”也拿到超百萬元的年薪，這也揭露了量化圈暴利的冰山一角。在國內(nèi)，私募量化機(jī)構(gòu)的員工薪酬也令人驚嘆。據(jù)報(bào)道量化圈交易員和投資經(jīng)理的底薪大致在40萬~200萬一線，100萬元上下是最常見的情況。底薪都不算什么，獎(jiǎng)金才是量化圈真正的“大肉”。量化交易大佬斥2.85億巨資買上海別墅此外，一則國內(nèi)量化交易大佬斥2.85億巨資買上海別墅的消息，也能從側(cè)面驗(yàn)證量化私募的賺錢能力。8月28日，淘寶阿里拍賣平臺(tái)信息顯示，上海浦東新區(qū)銀柳路385弄15號(hào)全幢住宅房（華洲君庭小區(qū)別墅），以2.85億元成交。該幢房產(chǎn)為花園式住宅，所有權(quán)來源買賣，竣工于2009年，建筑面積為1300.84平方米（其中地下建筑面積470.73平方米），約合成交單價(jià)21.95萬元/平方米。確認(rèn)書顯示，用戶姓名裘慧明通過競買以最高應(yīng)價(jià)勝出。而裘慧明，就是量化私募大佬明汯投資的創(chuàng)始人、董事長。官網(wǎng)顯示，明汯投資于2014年在上海虹口對沖基金產(chǎn)業(yè)園成立，借助強(qiáng)大的數(shù)據(jù)挖掘、統(tǒng)計(jì)分析和技術(shù)研發(fā)能力，構(gòu)建了覆蓋全周期、多策略、多品種的量化資產(chǎn)管理平臺(tái)，并成為國內(nèi)首家管理規(guī)模突破500億的量化私募管理人。量化交易在A股掀起波瀾日前量化交易在A股掀起波瀾，業(yè)內(nèi)不少人士直指量化私募“割韭菜”、“吞噬A股流動(dòng)性”，特別是在8月28日，在印花稅減半和證監(jiān)會(huì)“三箭齊發(fā)”重大利好之下，A股大幅沖高回落后，業(yè)內(nèi)對量化私募的質(zhì)疑達(dá)到高潮，紛紛指責(zé)其砸盤。經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉煜輝直言“我們這樣的生態(tài)系統(tǒng)，他們（量化）高頻武器基本一年，穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)拿走1500億真金白銀”。神農(nóng)投資總經(jīng)理陳宇表示，量化要發(fā)展，但是發(fā)展的次序、節(jié)奏、規(guī)模、品種要循序漸進(jìn)，應(yīng)服從大局。證監(jiān)會(huì)出手整頓量化交易對此，上周五晚間證監(jiān)會(huì)出手整頓量化交易市場。證監(jiān)會(huì)指出，近年來，A股市場程序化交易規(guī)模持續(xù)上升，逐步成為國內(nèi)證券市場投資者重要交易方式之一。從境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)看，程序化交易在提升交易效率、增強(qiáng)市場流動(dòng)性等方面具有一定積極作用，但在特定市場環(huán)境下存在加大市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有必要因勢利導(dǎo)促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展。證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，程序化交易報(bào)告制度和監(jiān)管安排的發(fā)布，有助于摸清程序化交易底數(shù)，明確市場對程序化交易監(jiān)管的預(yù)期，提升市場透明度和交易監(jiān)管的精準(zhǔn)度，對于傳導(dǎo)合規(guī)交易理念，引導(dǎo)程序化交易規(guī)范發(fā)展具有重要意義，也將進(jìn)一步促進(jìn)證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展。隨后，滬深交易所緊急出手，滬深交易所均表示對程序化交易投資者的證券交易行為實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對下列事項(xiàng)予以重點(diǎn)監(jiān)控：(一)本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的可能影響證券交易價(jià)格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為；(二)最高申報(bào)速率達(dá)到每秒300筆以上，或者單日最高申報(bào)筆數(shù)達(dá)到20000筆以上的交易行為；(三)多只證券交易價(jià)格或者交易量明顯異常，期間程序化交易大量參與的；(四)本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他事項(xiàng)。本文源自金融界
