量化看點(diǎn) 基本面：1、貨幣市場(chǎng)：Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行18.2bp報(bào)1.1060%，7天期上行41.4bp報(bào)2.1170%，14天期下行0.5bp報(bào)2.5450%，1個(gè)月期上行0.1bp報(bào)2.4000%。2、公開市場(chǎng)：央行公告稱，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)以利率招標(biāo)方式開展2550億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日300億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放2250億元。3、債券市場(chǎng)：國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，2年期主力合約漲0.05%。銀行間主要利率債收益率全線下行。4、利率債招標(biāo)：量化交易看點(diǎn) 本周利率債交易看點(diǎn)：200404.IB、200410.IB、220403.IB1、20農(nóng)發(fā)04 [200404.IB] ，剩余期限7.06年，發(fā)行規(guī)模2,256.90億元，票面利率2.96%。2、20農(nóng)發(fā)10 [200410.IB] ，剩余期限7.59年，發(fā)行規(guī)模1,987.10億元，票面利率3.79%。3、22農(nóng)發(fā)03 [220403.IB]，剩余期限1.95年，發(fā)行規(guī)模635.20億元，票面利率2.61%。量化交易看點(diǎn) 此前熱點(diǎn)利率債回顧：200410.IB、200408.IB、190406.IBRV (Relative Value) 相對(duì)價(jià)值策略是量化交易技術(shù)團(tuán)隊(duì)基于收益率差值(spread)均值回歸原理來構(gòu)建的交易策略。策略在 Algomart 量化平臺(tái)運(yùn)行，通過對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，實(shí)時(shí)計(jì)算基于時(shí)間序列的 alpha 因子，來判斷回歸趨勢(shì)的強(qiáng)弱。本文源自財(cái)聯(lián)社 趙培卿
債市量化交易3月27日看點(diǎn)：下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)，央行當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放2250億元
作者：金融界 來源： 頭條號(hào) 
115503/28
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量化看點(diǎn) 基本面：1、貨幣市場(chǎng)：Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行18.2bp報(bào)1.1060%，7天期上行41.4bp報(bào)2.1170%，14天期下行0.5bp報(bào)2.5450%，1個(gè)月期上行0.1bp報(bào)2.4000%。2、公開市場(chǎng)：央
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