量化看點(diǎn) 基本面：1、貨幣市場(chǎng)：周一（4月24日）主要回購(gòu)利率下行，隔夜加權(quán)平均報(bào)在1.60%，七天品種報(bào)在2.07%附近。2、公開(kāi)市場(chǎng)：央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，4月24日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了1150億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。3、債券市場(chǎng)：國(guó)債期貨收盤(pán)多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.23%，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.03%，2年期主力合約平收。銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)。4、利率債招標(biāo)：量化交易看點(diǎn) 本周利率債交易看點(diǎn)：190401.IB、220208.IB、220203.IB1、19農(nóng)發(fā)01[190401.IB]，剩余期限5.76年，發(fā)行規(guī)模70億元，票面利率3.7500%。2、22國(guó)開(kāi)08[220208.IB]，剩余期限4.15年，發(fā)行規(guī)模90億元，票面利率2.6900%。3、22國(guó)開(kāi)03[220203.IB]，剩余期限3.84年，發(fā)行規(guī)模100億元，票面利率2.6500%。量化交易看點(diǎn) 此前熱點(diǎn)利率債回顧：220402.IB、210410.IB、200405.IBRV (Relative Value) 相對(duì)價(jià)值策略是量化交易技術(shù)團(tuán)隊(duì)基于收益率差值(spread)均值回歸原理來(lái)構(gòu)建的交易策略。策略在 Algomart 量化平臺(tái)運(yùn)行，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，實(shí)時(shí)計(jì)算基于時(shí)間序列的 alpha 因子，來(lái)判斷回歸趨勢(shì)的強(qiáng)弱。本文源自財(cái)聯(lián)社 王琪
債市量化交易4月24日看點(diǎn)：國(guó)債期貨收盤(pán)多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.23%
作者：金融界 來(lái)源： 頭條號(hào) 
26105/11
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量化看點(diǎn) 基本面：1、貨幣市場(chǎng)：周一（4月24日）主要回購(gòu)利率下行，隔夜加權(quán)平均報(bào)在1.60%，七天品種報(bào)在2.07%附近。2、公開(kāi)市場(chǎng)：央行公告稱，為維護(hù)月末流動(dòng)性平穩(wěn)，4月24日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了1150億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率
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