財(cái)聯(lián)社4月27日訊（編輯 劉海）今日，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.38%創(chuàng)上市以來新高，資金面寬松隔夜再回1%以下。

具體來看，30年期主力合約漲0.38%創(chuàng)上市以來新高，10年期主力合約漲0.24%，5年期主力合約漲0.14%，均創(chuàng)逾5個月新高，2年期主力合約漲0.05%。銀行間主要利率債收益率全線下行。截止北京時間16:50，10年期國債活躍券220017收益率下行2.75bp報2.81%，5年期國債活躍券200017收益率下行3.04bp報2.53%，10年期國開活躍券220220收益率下行2.69bp報2.992%。

（數(shù)據(jù)來源：choice，財(cái)聯(lián)社整理）

一級發(fā)行情況如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場信用債漲幅排行前五的分別是：H9龍控03、PR長軌交、20明投01、17濟(jì)高債、21河口01。具體如下：

據(jù)Choice 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今日交易所市場信用債跌幅排行前五的分別是：19融信01、19融信02、20融信01、20世茂04、19融投02。具體如下：

交易所債券市場收盤，“22旭輝01”漲超12%，“13國債11”漲超8%，“20中駿02”漲超6%，“20鐵道07”、“20遠(yuǎn)資01”和“21濱防01”漲超4%；“20廣版EB”跌超11%，“22株高03”跌超2%。

國君固收最新研報稱，30年國債期貨的交割券具有確定性較高的特點(diǎn)，這將為投資者帶來更為可靠的基差交易機(jī)會，甚至是做空基差的機(jī)會。由于30年期國債的規(guī)模較小，非活躍券在市場上被配置機(jī)構(gòu)持有至到期的可能較高，這將導(dǎo)致交割券的確定性更高，新發(fā)行債券（長久期）更可能是CTD券。其次，30年國債期貨的上市初期將帶來額外套利機(jī)會。由于投資者對產(chǎn)品定價、套利策略等不熟悉，可能會導(dǎo)致定價偏差，形成套利機(jī)會。最后，TL合約上市后，基差的峰值或?qū)⒅鸩竭_(dá)到最大峰值，后續(xù)趨于收斂。

貨幣市場方面，周四（4月27日）隔夜回購利率下行，隔夜加權(quán)平均報在0.85%，七天品種報在2.25%附近。

（數(shù)據(jù)來源：wind，財(cái)聯(lián)社整理）

公開市場方面，央行公告稱，為維護(hù)月末流動性平穩(wěn)，4月27日以利率招標(biāo)方式開展了930億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日340億元逆回購到期，因此單日凈投放590億元。

銀行間回購定盤利率多數(shù)下跌。FR001報0.9400%，跌31.37個基點(diǎn)；FR007報2.5000%，與前一交易日持平；FR014報2.4500%，跌5.00個基點(diǎn)。

銀銀間回購定盤利率漲跌互現(xiàn)。FDR001報0.8700%，跌34.00個基點(diǎn)；FDR007報2.3000%，漲23.99個基點(diǎn)；FDR014報2.4000%，與前一交易日持平。

資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行。隔夜品種下行34.9bp報0.868%，7天期上行14.9bp報2.211%，14天期下行2.5bp報2.35%，1個月期下行0.1bp報2.309%。

一級存單方面，今日1Y期國股報在2.60%附近。二級存單方面，5月到期國股行成交在2.28%，1Y國股成交在2.55%-2.60%附近。

（數(shù)據(jù)來源：wind，財(cái)聯(lián)社整理）

本文源自財(cái)聯(lián)社 劉海