財聯(lián)社12月30日訊（編輯 毛樂彤）周五，2022年收官，國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一，全年來看，10年期主力合約跌0.53%，5年期主力合約跌0.73%，2年期主力合約跌0.19%。今日，DR001漲160.76bp報2.028%，DR007下跌6.11bp報2.3619%；Shibor隔夜品種上行151.6bp報1.957%，7天期下行3.8bp報2.223%。

具體看，國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一，10年期主力合約漲0.01%，5年期主力合約接近收平，2年期主力合約收平。從全年來看，10年期主力合約跌0.53%，5年期主力合約跌0.73%，2年期主力合約跌0.19%。銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，截止北京時間16:30，10年期國債活躍券220025收益率上行0.25bp報2.84%，5年期國債活躍券220022收益率上行0.5bp報2.62%，10年期國開活躍券220220收益率下行1.95bp報2.988%。

（數(shù)據(jù)來源：QB）

地產(chǎn)債漲跌不一，“15遠洋03”和“20碧地04”漲超5%，“21碧地03”漲超4%，“20龍湖04”、“20龍湖02”和“21旭輝01”漲超3%；“21碧地04”、“20旭輝03”、“20時代09”跌超3%，“20時代02”跌近3%。此外，“PR畢節(jié)債”漲超4%，“19國興01”和“21瑞麗債”跌超4%。

國君固收發(fā)布市場情緒和機構(gòu)行為年度展望稱，2023年由于債市情緒轉(zhuǎn)弱，2022年常用的簡單的“杠桿套息+看短做短”，頻繁買賣長久期債券等恐也非較佳的交易策略。捕捉短期機會需等待債市利率再次出現(xiàn)短期中充分的上行。除謹慎的單邊交易外，目前債市部分利差表現(xiàn)較為極端，投資者也可考慮套利操作。

（數(shù)據(jù)來源：WIND）

央行公告稱，為維護年末流動性平穩(wěn)，12月30日以利率招標方式開展了1830億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日20億元逆回購到期，因此當日凈投放1810億元，本周凈投放9750億元。

銀銀間回購定盤利率多數(shù)上行。FDR001上行152bp報1.95%，F(xiàn)DR007上行7bp報2.40%，F(xiàn)DR014下行10bp報3.10%。

銀行間回購定盤利率多數(shù)下行。FR001上行245bp報3%，F(xiàn)R007下行50bp報3%，F(xiàn)R014下行10bp報3.10%。

Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行151.6bp報1.957%，7天期下行3.8bp報2.223%，14天期下行2bp報3.145%，1個月期上行0.6bp報2.346%。

二級存單方面，6M期國股成交在2.39%位置，9M期國股成交在2.40%-2.50%位置。1Y期國股成交在2.42%位置

（數(shù)據(jù)來源：WIND）

本文源自財聯(lián)社 毛樂彤